Este artículo presenta una selección de los mejores libros de econometría.
1. Introducción a la Econometría (James Stock, Mark Watson)
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Este texto está diseñado para adaptarse a un primer curso de Econometría. Para esto hemos creado un curso de introducción con aplicaciones interesantes que motiven la teoría y además la hagan coincidir con las aplicaciones.
Esta premisa representa una clara diferencia con la mayor parte de los libros de econometría en los que los modelos teóricos y los supuestos no coinciden con las aplicaciones. No es de extrañar que algunos estudiantes cuestionen la importancia de la econometría después de pasar mucho tiempo dedicado a resolver las cuestiones concretas cuando no ven la relación con la realidad.
Creemos que con este libro el estudiante verá inmediatamente la aplicación directa, utilizando las herramientas econométricas y su utilización práctica. También encontramos en el libros aplicaciones de la econometría a las realidades económicas actuales.
2. Econometría (María Montserrat Díaz Fernández, María del Mar Llorente Marrón)
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La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico.
En esta obra se analizan los aspectos más relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometría, esto es, modelo de regresión, vulneración de hipótesis básicas e introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas.
En esta nueva edición, los contenidos de cada capítulo se abordan desde una perspectiva teórica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matemáticos, estadísticos y económicos, y desde una perspectiva empírica resolviendo ejercicios de forma detallada. También en ella se incluye la resolución informática de algunos ejemplos a partir del programa Eviews.
El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero también a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.
3. Econometría – Ejercicios resueltos (Rosa María García Fernández, José Manuel Herrerías Velasco, Federico Palacios González)
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El principal objetivo de este manual es facilitar a los universitarios el aprendizaje de la asignatura Econometría que se cursa en los grados de Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigación de Mercados, Finanzas y Contabilidad y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la Universidad de Granada.
En la obra se desarrollan varios modelos de ejercicios, algunos propuestos y otros resueltos. Trabajando todos ellos el lector se irá familiarizando con la estimación, validación y explotación de un modelo econométrico.
En una parte importante de los ejercicios se utilizan datos simulados con el fin de facilitar el aprendizaje de los procesos de cálculo y las consecuencias de los errores de redondeo sobre los resultados. Sin embargo, en el último capítulo se utilizan datos reales con el propósito de demostrar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos en esta asignatura. De este modo se inicia al estudiante en la praxis de la Econometría, enseñándole a vencer las trampas y las dificultades que entrañan los datos reales.
Al final de este curso introductorio a la Econometría, el estudiante estará preparado para la aplicación inmediata de los conceptos estudiados mediante el uso de cualquier paquete econométrico u hoja de cálculo. Los autores recomiendan que se haga uso de estas herramientas, al menos con los ejercicios del último capítulo y una vez que se hayan asimilado correctamente los entresijos del cálculo.
4. Ejercicios resueltos de econometría – El modelo de regresión múltiple (Sara M. Gonzalez, Eduardo Acosta)
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El libro se distribuye en cinco grandes capítulos, en los que se incorporan aspectos tales como son el estudio de las formas funcionales, las variables ficticias, el tratamiento de outliers y la no-normalidad de los residuos y la problemática de la existencia de perturbaciones no esféricas, proponiendo la estimación por mínimos cuadrados generalizados para el tratamiento de la heteroscedasticidad.
5. Econometria y prediccion (Mariano Matilla, Pedro Pérez, Basilio Sanz)
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- Parte I. Fundamentos del análisis de regresión.
- Econometría: modelo y datos.
- Análisis de regresión lineal: estimación.
- Aspectos avanzados del análisis de regresión.
- Análisis de regresión lineal: inferencia.
- Aspectos avanzados: inferencia en el modelo de regresión lineal.
- Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación.
- Variables explicativas dicotómicas.
- Análisis de especificación y problemas con los datos.
- Parte II. Ampliación del análisis de regresión.
- Regresión con variables instrumentales.
- Regresión con datos de panel y fusionados.
- Modelos con variable dependiente limitada.
- Cuasiexperimentos y regresión.
- Parte III. Series temporales: predicción y regresión.
- Modelos estacionarios de series temporales.
- Componentes temporales y alisado exponencial.
- Análisis espectral.
- Efectos causales dinámicos.
- Tendencias, raíces unitarias y regresiones espurias.
- Modelos tipo ARCH.
- Introducción a los modelos VAR.
- Cointegración.
